建立统一技术架构 应对风险管理新挑战

　　以前，银行很少投资于集成全行风险的管理架构。然而，巴塞尔新资本协议向银行提出了引入技术解决方案的要求。

　　银行与金融市场的快速整合以及资本更强的流动性，使风险管理和谨慎的银行监管得到了更多的重视。风险管理实践和技术的快速进步，意味着银行需要客观评估市场上各种风险管理解决方案，在维护市场规则的同时，营建更透明的文化，由此保持竞争力并且减少各种风险的冲击。

　　巴塞尔新资本协议对风险管理的要求

　　交易账户市场风险的监管标准已于1996年建立，它将风险值作为由市场风险因素变化而导致的未来潜在损失的衡量标准。大多数银行已经投资于这一领域的技术。而银行账户的市场风险，是亚洲大多数银行必须重视的另外一个领域。因为同交易账户相比，银行账户正承受更多的利率风险。在大多数机构中，由于来自不同系统银行账户的交易信息要准确和实时的合并，银行账户的市场风险往往需要至少两次甚至三至四次的测试才能被确认。

　　在操作风险方面，需要4个主要的技术部件来支持巴塞尔新协议，即损失历史数据收集、关键风险指标数据收集、追踪与存储、损失严重程度和频率估计工具等。大多数银行目前处在收集操作风险数据的初级阶段。对操作风险数据的分析将被银行用作确定合适的操作风险模型的基础，进而计算其资本要求。

　　通常认为，支持巴塞尔协议信用风险管理要求需要3种主要的技术部件，包括数据层、计算/评估引擎以及报表/分析工具。在这些需求的吸引下，软件厂商已经开始纷纷涌入这个市场，提供可同时满足监管报表和内部资本管理要求的商业软件。大多数这样的解决方案目前都处在开发和测试阶段。

　　面对全面风险管理的解决方案

　　日前，记者了解到，SAP公司已经预测并确定了定制化风险管理解决方案的关键市场需求，并有能力为银行提供集团范围内的定制化风险管理应用解决方案，以保证银行满足巴塞尔新协议的要求。SAP针对巴塞尔新协议的解决方案建立在其经过市场验证的银行业解决方案产品组合基础上。这使得银行能够计算风险敞口及资本金，实施新的监管政策和披露流程，更好地满足巴塞尔新协议的要求。

　　鉴于巴塞尔新协议将信用风险作为主要挑战，SAP方案将内部和外部的风险管理集成在一个平台上，并可结合已有的市场风险、利率风险和流动性管理解决方案。该解决方案支持巴塞尔新协议规定的从标准法到高级内部评级法的所有信用风险计算方法。

　　这一全新的解决方案可以构成银行更广义的信用风险平台的一个重要组成部分，该平台还包括监管资本及经济资本的限额及信用组合管理。结合监管要求及银行对自身内部风险的看法，SAP的信用风险平台可以提供一个坚实的基础，更好地管理信用风险的各个方面。因此，银行将能够更好更快地做出决策，并能按照市场新进展和趋势进行灵活的调整。该解决方案还能够在一个系统架构内集成以财务为导向和以风险为导向的应用系统，从而使银行能够在真实的风险和回报基础上更好地管理自己的资产组合。

　　巴塞尔新协议要求将风险管理的内部实践和外部监管更紧密地结合起来，这意味着银行必需从基于纸质的手工操作的风险管理方式向自动化方式转变。一个统一的技术架构将以最低成本有效地支持两方面的要求。